Thứ tư, 05/08/2020 - 19:50

Vietcombank áp dụng sớm ICAAP - Hoàn thành trước hạn 3 trụ cột Basel II

Dân trí

Trong thời gian vừa qua, Vietcombank đã tích cực triển khai các sáng kiến để áp dụng ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn - Trụ cột 2) từ tháng 07/2020 - đáp ứng sớm toàn bộ 03 Trụ cột của Basel II so với quy định.

Tiếp nối thành công là ngân hàng đầu tiên được NHNN chấp thuận áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN (Trụ cột 1 và Trụ cột 3) từ tháng 11 năm 2018,trong thời gian vừa qua, Vietcombank đã tích cực triển khai các sáng kiếnđểáp dụng ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn - Trụ cột 2) từ tháng 07/2020 -  đáp ứng sớm toàn bộ 03 Trụ cột của Basel II so vớiquy định.

ICAAP là quy trình toàn diện giúp ngân hàng tự thực hiện đánh giá mức đủ vốn để không chỉ đảm bảo tuân thủ yêu cầu của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, mà còngiúpđạt được cácmục tiêu kinh doanh đã đề ra phù hợp với khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro. Để xây dựng một quy trình ICAAPphù hợp nhất với thực tế hoạt động, ngoài việcđảm bảo bám sát theo các yêu cầu của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Vietcombank đãchủ động tham khảo các chuẩn mực, hướng dẫn được khuyến nghị bởi Ủy ban Basel,ý kiến của các đơn vị tư vấn có uy tín (như Oliver Wyman, E&Y,…), cũng như các chia sẻ, thông lệ từ các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.

Vietcombank áp dụng sớm ICAAP - Hoàn thành trước hạn 3 trụ cột Basel II - 1
Nhóm định lượng Vietcombank trình bày kết quả xây dựng mô hình với NHNN

Trải qua quá trình triển khai ICAAP,ngoài 03 rủi ro trọng yếu đã được đánh giá tại Trụ cột 1 (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động), Vietcombankđãxác định và tính toán mứcvốn bổ sung cho một số rủi ro trọng yếu thuộc Trụ cột 2 (như rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng). Kết quả cho thấy,mứcvốn mà Vietcombank phân bổ cho các rủi ro trọng yếu tăng thêm khoảng 3%.

Cùng với việc tính toán lượng vốn cần đáp ứng cho toàn bộ các rủi ro trọng yếu, Vietcombank đã xây dựng các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test) để đánh giá mức vốn cầndự phòng nhằm đáp ứng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 03 năm tiếp theo. Trong đó, các kịch bản stress test được lựa chọn trên cơ sở phân tích các sự kiện trong quá khứ và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô (như yếu tố dịch bệnh Covid-19…). Các mô hình stress test đã được các Chuyên gia định lượng của Vietcombank xây dựng dựa trên cơ sở các yêu cầu, nguyên tắc được NHNN quy định, kết quả phân tích định lượng thực tế của Vietcombank cũng như ứng dụng các kết quả nghiên cứu vĩ mô của Nhóm nghiên cứu Vietcombank.

Vietcombank áp dụng sớm ICAAP - Hoàn thành trước hạn 3 trụ cột Basel II - 2
Buổi trình bày kết quả của Nhóm nghiên cứu KTVM Vietcombank

Qua một quy trình đánh giá toàn diện với sự tham gia của các Khối Rủi ro, Tài chính và Kinh doanh, kết quả kiểm tra sức chịu đựng cho thấy mức chênh lệchhệ số CAR của Vietcombank giữa kịch bản hoạt động bình thường và kịch bản có diễn biến bất lợi là khoảng 0,7 điểm%.Trên cơ sở đó, Vietcombankđã xây dựng kế hoạch vốn nhằm chủ độngđảm bảo phần đệm (capital buffer) cho trường hợp kịch bản có diễn biến bất lợi, đồng thời đáp ứng kế hoạch kinh doanh và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng, qua đó giữ vị thế của một ngân hàng dẫn đầu về kết quả kinh doanh cũng như an toàn, bền vững trong hoạt động.

Bên cạnh việc hoàn tất ICAAP trước thời hạn, Vietcombank tiếp tục chủ động triển khai các sáng kiến Basel II theo phương pháp nâng cao, trong đó tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tổn thất sau vỡ nợ), EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ). Đến nay, tổng danh mục tín dụng được mô hình bao phủ đạt trên 80%, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để Vietcombank trở thành ngân hàng tiên phong áp dụng. Thực tế,các kết quả mô hình định lượng nàyđã được Vietcombank ứng dụng trong công tác phê duyệt tín dụng, quản trị danh mục rủi ro tín dụng, chính sách, sản phẩm,… qua đó giúp nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của Ngân hàng.

Trường Thịnh